Stress test

Banche osservate speciali dopo che la crisi finanziaria iniziata nel 2008, la peggiore dalla Grande Depressione, ha lasciato numerosi istituti di credito in situazione di grave sotto-capitalizzazione. Di conseguenza è cresciuta l'attenzione per gli stress test bancari, cioè per le analisi periodiche introdotte dalla Federal Reserve, la banca centrale americana, e dall'Autorità Bancaria Europea per valutare la risposta delle istituzioni finanziarie a sviluppi negativi dei mercati.

Lo scopo è quello di individuare i punti deboli del sistema bancario a fronte di situazioni problematiche limite - improbabili ma plausibili - come il rischio di credito, di mercato o di liquidità, per introdurre dei correttivi ed evitare problemi nel caso in cui lo scenario del test dovesse verificarsi nella realtà.

Con il passare degli anni le prove effettuate segnalano uno stato di salute del settore via via migliore: negli Stati Uniti diciassette delle principali 18 banche hanno passato i test, mentre in Europa i problemi maggiori si concentrano tra Spagna, Grecia e Cipro. Promosse invece le cinque maggiori banche italiane.